Description
Curso 2 meses
FOOTPRINT & GEX EN MNQ
Domina Footprint, absorciones, Delta y GEX para operar futuros MNQ con lectura institucional del mercado.
Inicio 3 de noviembre 2026
Organiza




Incluye
4 módulos de estudio (2 semanas de duración cada módulo).
16 clases online en vivo (1 hora con 30 minutos cada clase).
Archivos complementarios de estudio.
Prácticas guiadas de análisis y ejecución con Footprint, Delta y GEX en MNQ.
Asesoría del profesor en clase.
Aula virtual con acceso a la grabación de las clases y archivos de estudio.
Doble certificación por la Universidad San Martin de Porres y Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.
Profesor

Arturo Carrillo
CEO de Infinite Algorithmics
MASTER CLASS ONLINE
Acerca del curso
Este curso de futuros te capacita desde el análisis de Order Flow en NinjaTrader 8 hasta la lectura institucional del mercado. Dominarás volumen, CVD y Footprint, aplicarás gestión de riesgo para cuentas de fondeo de 50K e integrarás la microestructura GEX, muros y S.I.P. con Delta a 5 minutos. Operarás estrictamente MNQ en la sesión matutina de Nueva York.
Organiza Universidad de San Martín de Porres y Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.
Dirigido a
- Traders que desean profundizar en Order Flow, Footprint y lectura institucional.
- Personas interesadas en operar futuros del Nasdaq mediante microcontratos MNQ.
- Operadores que buscan integrar gestión de riesgo, Delta y GEX en su metodología.
Objetivos
Al finalizar el curso estarás capacitado para:
- Interpretar Footprint, volumen, CVD, absorciones y clusters en futuros.
- Aplicar gestión de riesgo, rutina operativa y análisis de S&P 500 y Nasdaq.
- Integrar GEX, muros, S.I.P. y Delta a 5 minutos para operar MNQ.
Garantía y Satisfacción
Podrás acceder a una próxima edición de la especialización para reforzar y actualizar tus conocimientos, o en caso no hayas podido asistir con regularidad a las clases. Es decir, podrás llevar la especialización por segunda vez desde 0 sin costo adicional.
Plan de estudio
Módulo 1: Trading institucional – futuros
- Qué es el footprint y para qué sirve
- Tipos de footprint
- Bid ask y agresión
- POC e ineficiencias
- Clusters lectura correcta
- Estrategia de reversión 1 con order Flow
- Estrategia de reversión 2 con order Flow
- Volumen delta y delta %
- Delta acumulativo CVD
- Lectura correcta vertical no horizontal
- Qué nos dice el delta y qué no
- Qué es contexto y por qué es lo primero
- Volumen en la sesión americana del Nasdaq
- Días operables vs no operables
- Lectura básica de volumen intradía
- Errores comunes al leer volumen
Módulo 2: Estructura & absorciones
- Qué es la absorción: concepto
- Absorción en volumen y delta
- Absorción en footprint
- Absorción válida vs falsa
- Cuándo no operar absorción
- Cómo buscar absorciones
- Ejemplos reales comentados
- Ejercicio guiado qué marcar y qué descartar
- Errores frecuentes del alumno
- Clusters como herramienta de ejecución
- Clusters de absorción vs continuación
- Estrategia del tapón
- Cuando el tapón deja de ser válido
- Cambio de enfoque delta para salir
- Pérdida de fuerza y agotamiento
- Salidas parciales vs totales
Módulo 3: VWAP – Acción del precio
- Reglas reales de una cuenta 50K
- Riesgo diario recomendado
- Número de contratos MNQ vs NQ
- Ejemplo realista de aprobación
- Rutina diaria antes de operar
- Checklist de entrada gestión y salida
- Cuando no operar y cerrar sesión
- Analizar y plantear entrada scalping
- Aplicar gestión de riesgo
- Administrar la pérdida
- Gestionar las ganancias
- Analizar y plantear entrada scalping
- Aplicar gestión de riesgo
- Administrar la pérdida
- Gestionar unas ganancias
Módulo 4: GEX de opciones para futuros MNQ
- Introducción a las opciones, diferencias con otros instrumentos y anatomía de la cadena de opciones:
- El dilema de los contratos: Derechos y obligaciones en Calls y Puts:
- La diferencia crucial entre el inversor minorista que compra contratos y el creador de riesgo institucional que los vende
- Control de capital, dimensionamiento de posiciones y el impacto letal de la descomposición temporal (Theta)
- Estrategias de mitigación de pérdidas y ajuste de portafolio ante cambios bruscos de volatilidad
- Introducción a las estrategias direccionales básicas y combinaciones institucionales nivel 1
- Qué es la Exposición Gamma (GEX) y cómo la obligación de cobertura (Delta Neutral) de los dealers mueve al activo subyacente
- Cómo identificar el centro de gravedad del mercado (S.I.P. / Max Pain)
- Mapeo visual de Call Walls (resistencias/techos) y Put Walls (soportes/pisos)
- La confluencia perfecta: Estructura GEX (macro) + Order Flow (micro):
- El uso táctico del Delta Acumulado a 5 minutos y la regla de la caja discrecional de tres niveles para cazar giros institucionales de alta solidez
- Protocolo operativo estricto dentro de la ventana matutina (8:00 AM – 11:00 AM NY) operando estrictamente microcontratos MNQ
Metodología
Aprenderás con un enfoque práctico. Revisarás los archivos de estudio, participarás en las clases online en vivo y desarrollarás prácticas guiadas de análisis y ejecución. En cada módulo rendirás una evaluación online y aplicarás Order Flow, Footprint, gestión de riesgo y GEX a la operativa de MNQ con la asesoría del profesor.
Certificación
Se entregarán dos certificados del curso:
- Certificado por haber participado, otorgado por Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.
- Certificado por haber aprobado, otorgado por la Universidad San Martín de Porres.



Online en vivo
2 meses
Martes y jueves 8:00 p.m. a 9:30 p.m.
56 horas académicas

