Especialización
INVERSIÓN Y TRADING CON IA
Domina el trading y automatiza tus estrategias con inteligencia artificial desde cero
Inicio 22 de octubre 2026
Organiza
Online en vivo
6 meses
Martes y Jueves 8:00 pm a 9:30 pm
168 horas académicas
Esta especialización incluye
3 cursos (2 meses de duración cada curso)
3 proyectos (1 proyecto por curso)
Asesoría del profesor en clase
Aula virtual con acceso a la grabación de las clases y archivos de estudio.- Archivos complementarios de estudio.
- Doble certificación, por la Universidad San Martín de Porres y Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.
MASTER CLASS ONLINE
Acerca de la especialización
Esta especialización ofrece una evolución integral desde los fundamentos del mercado Forex hasta el trading institucional de futuros de alto nivel. A lo largo de tres etapas, los alumnos dominarán la acción del precio, el análisis técnico avanzado y herramientas de élite como el Order Flow, Volume Profile y Footprint para operar activos como el Nasdaq y S&P 500 y el Oro.
La metodología integra el uso de plataformas líderes como MetaTrader 5 (niveles básicos), Quantower y NinjaTrader 8 (nivel avanzado). El diferencial clave de iatech es la aplicación de IA para automatizar entradas y reglas operativas, eliminando la barrera del código de programación. Al finalizar los seis meses de formación, el estudiante habrá transitado de operar en cuentas demo a gestionar riesgos profesionales con disciplina y tecnología de vanguardia, culminando con la creación de sistemas automatizados funcionales y rentables.
No se requieren conocimientos previos.
Organiza Universidad de San Martín de Porres y Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.
Cursos de la especialización
Los cursos se podrán llevar de manera flexible, en cualquier orden. Los cursos son independientes con objetivos de aprendizaje que se complementan.
- Curso 1: Fundamentos del Trading 360° con IA
(2 meses, 56 horas académicas)
Martes y Jueves 8:00 pm a 9:30 pm
- Curso 2: Acción del Precio Pro con IA
(2 meses, 56 horas académicas)
Martes y Jueves 8:00 pm a 9:30 pm
- Curso 3: Footprint & GEX en Futuros
(2 meses, 56 horas académicas)
Martes y Jueves 8:00 pm a 9:30 pm
Dirigido a
- Principiantes desde nivel cero
- Traders que buscan automatización con IA
- Operadores de futuros y Nasdaq
Plan de estudio
Curso 1: Fundamentos del trading 360° con IA
Este curso construye las bases del trader en cuatro módulos. Inicia con el funcionamiento de los mercados financieros, el mercado Forex, las plataformas de negociación y la gestión del riesgo. Continúa con la lectura del gráfico: velas japonesas, soportes y resistencias, líneas de tendencia y patrones gráficos. Luego introduce los Smart Money Concepts (estructura de mercado, liquidez y zonas institucionales) y cierra con Fibonacci, Ondas de Elliott, la apertura de Nueva York y el psicotrading. La inteligencia artificial se utiliza desde el inicio como asistente de análisis y de gestión del riesgo.
Resultado de aprendizaje: al finalizar, el participante elabora su propio plan de trading y lo aplica en cuenta demo, con reglas definidas de entrada, salida y gestión del riesgo.
Proyecto del curso: plan de trading personal y diario de al menos 30 operaciones en cuenta demo, con análisis de resultados asistido por IA.
Módulo 1: Mercados Financieros, Forex y Gestión del Riesgo
- ¿Qué es el mercado financiero y para qué sirve?
- Tipos de activos: divisas, acciones, índices, bonos, materias primas, criptoactivos y derivados
- Participantes: bancos centrales, bancos y dealers, inversionistas institucionales, empresas y minoristas
- El tamaño del mercado: cuánto dinero se mueve cada día
- Mercados centralizados (bolsas de futuros) vs. mercados OTC (Forex y CFD)
- Regulación y elección de un bróker confiable (SMV, SBS y reguladores internacionales)
- La inteligencia artificial en las inversiones: panorama y casos de uso
- ¿Qué es Forex y qué se negocia?
- Pares mayores, menores y exóticos: simbología y cotización
- Compra y venta de pares: ¿cuándo comprar y cuándo vender?
- ¿Qué es un pip y qué es un lote?
- Apalancamiento y margen: oportunidad y riesgo
- Costos operativos: spread, comisión y swap
- Sesiones del mercado: Asia, Londres y Nueva York
- Apertura de una cuenta demo
- Navegación en MetaTrader 5 y TradingView
- Órdenes a mercado y órdenes pendientes
- Buy Limit y Sell Limit
- Buy Stop y Sell Stop
- Stop Loss y Take Profit: cómo colocarlos y modificarlos
- Ejecución práctica de órdenes en cuenta demo
- Por qué la gestión del riesgo es lo primero
- La regla del 1 % y el riesgo por operación
- Cálculo del tamaño de posición (lotaje) según el stop loss
- Relación riesgo/beneficio (R:R) y tasa de acierto necesaria
- Esperanza matemática y drawdown
- Cómo operar una cuenta pequeña sin sobreapalancarse
- La IA como calculadora y auditor de riesgo
Módulo 2: Lectura del Gráfico: Velas Japonesas, Estructura y Tendencia
- Origen de las velas japonesas: Munehisa Homma y el mercado de arroz
- Anatomía de la vela: apertura, máximo, mínimo y cierre
- La vela como batalla entre compradores y vendedores: la importancia del contexto
- Martillo y martillo invertido
- Hombre colgado (hanging man) y estrella fugaz (shooting star)
- Velas de gran cuerpo (marubozu)
- Velas de indecisión: doji, dragonfly doji, gravestone doji y spinning top
- Envolvente alcista y envolvente bajista
- Harami alcista y harami bajista
- Estrella de la mañana (morning star) y estrella de la tarde (evening star)
- Patrones de continuación de tendencia
- Patrones de reversión y la vela de confirmación
- Por qué el contexto (soporte, resistencia y tendencia) define la validez del patrón
- Comprender la dinámica del precio en el tiempo
- Cómo dibujar soportes y resistencias: zonas, no líneas
- Ruptura, falsa ruptura y retesteo
- Marcos de tiempo mayores y coincidencia entre temporalidades
- Cómo identificar las condiciones del mercado: tendencia o rango
- La EMA de 50 periodos como soporte y resistencia dinámica
- Cómo trazar líneas de tendencia válidas
- Errores comunes al dibujar líneas de tendencia
- Tendencias de corto, mediano y largo plazo
- Doble y triple techo; doble y triple suelo
- Hombro-cabeza-hombro y hombro-cabeza-hombro invertido
- Cuñas ascendentes y descendentes
- Techos y suelos redondeados; púas (reversiones en V)
Módulo 3: Smart Money Concepts: Estructura y Liquidez Institucional
- ¿Qué mueve el precio? El rol del dinero institucional
- Impulsos y retrocesos
- Máximos y mínimos: HH, HL, LH y LL
- La fractalidad del precio y la subestructura
- Máximos y mínimos fuertes vs. débiles
- Ruptura de estructura (BOS) y cambio de carácter (CHoCH)
- ¿Qué es la liquidez y dónde se acumula?
- Liquidez del lado comprador (BSL) y del lado vendedor (SSL)
- Máximos y mínimos iguales (EQH / EQL)
- Liquidez interna vs. externa
- Inducement: la trampa antes del movimiento real
- Barridas de liquidez (sweep) y caza de stops
- Modelos de trampa: falsa ruptura, doble techo / doble suelo y ruptura de rango
- Oferta y demanda: cómo se crean las zonas
- Order Blocks (OB) y Breaker Blocks
- Desequilibrios: Fair Value Gaps (FVG)
- Mitigación de zonas
- Premium y descuento: dónde comprar y dónde vender
- Punto de interés (POI) extremo y decisional
- Sesiones de Asia, Londres y Nueva York
- Kill zones: los horarios de mayor probabilidad
- Power of 3: acumulación, manipulación y distribución (AMD)
- Sesgo diario (daily bias) y alineación de temporalidades
- Entrada por riesgo vs. entrada por confirmación
- Checklist de entrada asistido por IA
- Ejemplos del mercado y administración de la operación
Módulo 4: Fibonacci, Ondas de Elliott y la Apertura de Nueva York
- La secuencia de Fibonacci en los mercados
- Cómo trazar Fibonacci correctamente
- Retrocesos y extensiones
- Estructura ABCD alcista y bajista
- Subestructuras y ajuste de la estructura ABCD
- Zona de entrada óptima (OTE) y confluencia con zonas institucionales
- La teoría de Dow: la base de Elliott
- Pauta de impulso: las 5 ondas
- Pauta correctiva: ondas A-B-C
- Extensiones y particularidades de la quinta onda
- Relaciones de Fibonacci entre ondas
- El RSI para confirmar micro tendencias y divergencias
- Aplicación práctica en el Nasdaq
- Pre-apertura: preparación del plan del día
- La apertura de la sesión de Nueva York
- Calendario económico: empleo (NFP), inflación (IPC) y decisiones de la Fed (FOMC)
- Impacto de las noticias en el precio y cuándo no operar
- El índice dólar (DXY) y las correlaciones entre activos
- El oro: contexto institucional y comportamiento como activo refugio
- Combinación del contexto macroeconómico con el análisis técnico
- Psicotrading: emociones y sesgos que sabotean al trader
- Miedo, codicia, FOMO y trading de revancha
- La sobreoperación y cómo conocer tus propios límites
- El plan de trading: plan técnico y plan matemático
- El diario de trading y la revisión de resultados con IA
- Presentación del proyecto del curso
Curso 2: Acción del precio pro con IA en tu operativa
Este curso lleva la acción del precio a nivel profesional mediante la teoría de subasta: Market Profile y Volume Profile aplicados a los futuros del Nasdaq. El Módulo 1 explica por qué la mayoría de traders minoristas pierde y cómo el mercado organiza precio, tiempo y volumen. El Módulo 2 clasifica los tipos de día y de apertura. El Módulo 3 convierte esa lectura en estrategias para la sesión de Nueva York, practicadas en simulador de futuros. El Módulo 4 enseña a transformar reglas operativas en estrategias automatizadas en NinjaTrader 8 con ayuda de la inteligencia artificial, y a validarlas antes de usarlas.
Resultado de aprendizaje: al finalizar, el participante identifica el tipo de día y de apertura con Market Profile y Volume Profile, ejecuta estrategias en simulador y valida una estrategia automatizada con métricas objetivas.
Proyecto del curso: estrategia automatizada en NinjaTrader 8 desarrollada con IA, con informe de backtest, prueba fuera de muestra y simulación de Montecarlo.
Módulo 1: Teoría de Subasta: Market Profile y Volume Profile
- Introducción al Market Profile y sus estrategias
- La estadística real: qué porcentaje de cuentas minoristas pierde dinero
- Algoritmos e IA: quién está del otro lado de tu operación
- Opinar no es analizar: los sesgos del trader minorista
- Riesgo asimétrico: arriesgar poco para ganar más
- ¿Qué es el Market Profile? Precio, tiempo y volumen
- Volume Profile vs. velas japonesas
- Los participantes institucionales y el rebalanceo de posiciones
- Marcos temporales de los participantes: de scalpers a bancos
- ¿Quién aporta la liquidez?
- Wyckoff: acumulación y distribución como fases de la subasta
- Configuración del perfil: apertura, cierre y área de valor (VA)
- Punto de control (POC), VAH y VAL
- Cómo ubicar los niveles importantes del perfil
- Initial Balance (IB) y sesión overnight (OVN): diferencias y relación
- Actividad de iniciativa vs. actividad responsiva
- Caso de estudio: 10 000 contratos en el petróleo (CL)
- Compras de iniciativa (initiative buying)
- Ventas de iniciativa (initiative selling)
- Escenarios de iniciativa y de respuesta en el perfil
- Perfiles simétricos y asimétricos
- Perfil en forma de P (cobertura de cortos)
- Perfil en forma de b (liquidación de largos)
Módulo 2: Tipos de Día y Tipos de Apertura
- Día normal (Normal Day)
- Variación de día normal (Normal Variation Day)
- Día neutral (Neutral Day)
- Día de tendencia (Trend Day)
- Día de tendencia con doble distribución
- Día sin tendencia (Non-Trend Day)
- Volumen y volatilidad: cómo se relacionan
- Cómo distinguir un día de tendencia de un día de rango
- El inicio de un rango de compresión
- Pérdida de impulso en el volumen
- Caso de estudio: impulso fuerte y reversión
- Rango de compresión y rango de expansión
- Gran impulso y volatilidad
- Zonas de bajo volumen: ausencia de aceptación del precio
- Cuándo el perfil ofrece poca información
- La transición de la compresión a la expansión
- Cómo analizar los primeros 30 minutos de la sesión
- Open Drive
- Open Test Drive
- Open Rejection Reverse
- Open Auction (dentro y fuera del rango previo)
Módulo 3: Estrategias de Apertura en la Sesión de Nueva York con MP y VP
- La primera hora de negociación
- Análisis de la sesión overnight (OVN)
- La posición del Initial Balance
- La apertura respecto al área de valor y al rango del día anterior
- POC vs. POC virgen (VPOC)
- Nodos de alto y bajo volumen (HVN / LVN)
- Áreas de alto y bajo volumen (HVA / LVA)
- Cómo reacciona el precio en cada zona
- Gaps de apertura
- Estrategia 1 – Ruptura del área de valor del día anterior
- Estrategia 2 – Open Drive
- Estrategia 3 – Cola de rechazo
- Estrategia 4 – Operación fuera del área de valor
- Práctica en simulador de futuros
- Estrategia 5 – Soportes, resistencias y órdenes grandes
- Estrategia 6 – Cobertura de cortos (short covering)
- Estrategia 7 – Liquidación de largos (long liquidation)
- Estrategia 8 – Día interno (inside day)
- Estrategia 9 – Desarrollo de Estrategia
- Estrategia 10 – Áreas de equilibrio y desequilibrio
Módulo 4: Automatización de Estrategias con IA en NinjaTrader 8
- Qué es la IA generativa y por qué es clave para el trader
- Qué se puede automatizar en futuros (y qué no)
- Pensar en reglas, no en código
- Primer proyecto: indicador de divergencias con RSI creado con IA
- Cómo describir una entrada como un algoritmo
- Reglas simples que se pueden medir
- Qué tan simple debe ser una estrategia inicial
- Plantilla para describir estrategias a la IA: caso RSI + VWAP con dos confirmaciones
- Cómo pedirle a la IA una estrategia de entradas automáticas
- Importar, compilar y ejecutar el código (NinjaScript) en NinjaTrader 8
- Entender y ajustar parámetros con ayuda de la IA
- Errores comunes y cómo corregirlos con IA
- Backtest en el Strategy Analyzer
- Validar que la entrada tiene sentido estadístico
- Sobreajuste (overfitting): el error más común
- Pruebas dentro y fuera de muestra y simulación de Montecarlo
- Métricas clave: factor de beneficio, drawdown y esperanza matemática
- Qué no automatizar aún y reglas de las cuentas de fondeo sobre automatización
Curso 3: Footprint & GEX en Futuros
Este programa integral de futuros capacita al trader desde el order flow en Ninja trade 8 hasta la maestría institucional. Inicia dominando volumen, CVD y footprint, integrando reglas estrictas de gestión de riesgo para cuentas de fondeo de 50K. Culmina con la cúspide metodológica: la integración de la microestructura GEX, muros y el S.I.P. con la caja discrecional de delta a 5 minutos, operando estrictamente MNQ en la sesión matutina.
Módulo 1: Trading Institucional – Futuros
- Qué es el footprint y para qué sirve
- Tipos de footprint
- Bid ask y agresión
- POC e ineficiencias
- Clusters lectura correcta
- Estrategia de reversión 1 con order Flow
- Estrategia de reversión 2 con order Flow
- Volumen delta y delta %
- Delta acumulativo CVD
- Lectura correcta vertical no horizontal
- Qué nos dice el delta y qué no
- Qué es contexto y por qué es lo primero
- Volumen en la sesión americana del Nasdaq
- Días operables vs no operables
- Lectura básica de volumen intradía
- Errores comunes al leer volumen
Módulo 2: Estructura & Absorciones
- Qué es la absorción: concepto
- Absorción en volumen y delta
- Absorción en footprint
- Absorción válida vs falsa
- Cuándo no operar absorción
- Cómo buscar absorciones
- Ejemplos reales comentados
- Ejercicio guiado: qué marcar y qué descartar
- Errores frecuentes del alumno
- Clusters como herramienta de ejecución
- Clusters de absorción vs continuación
- Estrategia del tapón
- Cuando el tapón deja de ser válido
- Cambio de enfoque delta para salir
- Pérdida de fuerza y agotamiento
- Salidas parciales vs totales
Módulo 3: VWAP – Acción del Precio
- Reglas reales de una cuenta 50K
- Riesgo diario recomendado
- Número de contratos: MNQ vs NQ
- Ejemplo realista de aprobación
- Rutina diaria antes de operar
- Checklist de entrada gestión y salida
- Cuándo no operar y cerrar sesión
- Analizar y plantear entrada scalping
- Aplicar gestión de riesgo
- Administrar la pérdida
- Gestionar las ganancias
- Analizar y plantear entrada scalping
- Aplicar gestión de riesgo
- Administrar la pérdida
- Gestionar unas ganancias
Módulo 4: GEX de Opciones para Futuros MNQ
- Introducción a las opciones, diferencias con otros instrumentos y anatomía de la cadena de opciones:
- El dilema de los contratos: Derechos y obligaciones en Calls y Puts:
- La diferencia crucial entre el inversor minorista que compra contratos y el creador de riesgo institucional que los vende
- Control de capital, dimensionamiento de posiciones y el impacto letal de la descomposición temporal (Theta)
- Estrategias de mitigación de pérdidas y ajuste de portafolio ante cambios bruscos de volatilidad
- Introducción a las estrategias direccionales básicas y combinaciones institucionales nivel 1
- Qué es la Exposición Gamma (GEX) y cómo la obligación de cobertura (Delta Neutral) de los dealers mueve al activo subyacente
- Cómo identificar el centro de gravedad del mercado (S.I.P. / Max Pain)
- Mapeo visual de Call Walls (resistencias/techos) y Put Walls (soportes/pisos)
- La confluencia perfecta: Estructura GEX (macro) + Order Flow (micro):
- El uso táctico del Delta Acumulado a 5 minutos y la regla de la caja discrecional de tres niveles para cazar giros institucionales de alta solidez
- Protocolo operativo estricto dentro de la ventana matutina (8:00 AM – 11:00 AM NY) operando estrictamente microcontratos MNQ
Curso 3: Footprint & GEX en futuros
Este curso lleva al participante al análisis institucional del flujo de órdenes en los micro futuros del Nasdaq (MNQ). Inicia con las características del contrato y la lectura del footprint, el delta y el delta acumulado (CVD) en NinjaTrader 8. Profundiza en absorciones, clusters y gestión de salidas, y en las reglas de gestión del riesgo de las cuentas de fondeo de 50K. Culmina con el análisis de la exposición gamma (GEX) de las opciones del Nasdaq y su integración con el order flow durante la sesión matutina de Nueva York.
Resultado de aprendizaje: al finalizar, el participante integra el mapa de GEX con la lectura de order flow para planificar y gestionar operaciones en MNQ bajo las reglas de una cuenta de fondeo.
Proyecto del curso: simulación de una evaluación de cuenta de fondeo de 50K en MNQ, con bitácora de operaciones, mapa de GEX diario y métricas de riesgo.
Módulo 1: Trading institucional en futuros: footprint y delta
- ¿Qué es un contrato de futuros y cómo se negocia en el CME?
- Especificaciones de NQ y MNQ: tick, valor por punto y horario
- Margen y liquidación diaria (mark-to-market)
- Vencimiento y cambio de contrato (rollover)
- Volumen e interés abierto (open interest)
- Configuración de NinjaTrader 8 para order flow
- Qué es el footprint y para qué sirve
- Tipos de footprint
- Bid, ask y agresión
- POC de la vela e ineficiencias (imbalances)
- Lectura correcta de los clusters
- Volumen delta y delta porcentual
- Delta acumulado (CVD)
- Lectura vertical vs. horizontal del delta
- Divergencias entre delta y precio
- Qué nos dice el delta y qué no
- Qué es el contexto y por qué es lo primero
- Volumen en la sesión americana del Nasdaq
- Días operables vs. no operables
- Lectura básica de volumen intradía
- Errores comunes al leer volumen
Módulo 2: Absorción, clusters y gestión de salidas
- Qué es la absorción: concepto
- Absorción en volumen y delta
- Absorción en el footprint
- Absorción válida vs. falsa
- Cuándo no operar una absorción
- Cómo buscar absorciones
- Ejercicio guiado: qué marcar y qué descartar
- Estrategia de reversión 1 con order flow
- Estrategia de reversión 2 con order flow
- Errores frecuentes del alumno
- Los clusters como herramienta de ejecución
- Clusters de absorción vs. de continuación
- Estrategia del tapón
- Cuándo el tapón deja de ser válido
- Cambio de enfoque: el delta para salir
- Pérdida de fuerza y agotamiento
- Salidas parciales vs. totales
- Gestión de la posición con stop dinámico
Módulo 3: VWAP, gestión del riesgo y cuentas de fondeo
- Qué es el VWAP y por qué lo usan las instituciones
- VWAP de sesión y VWAP anclado
- Bandas de desviación estándar
- El VWAP como referencia de valor justo y de tendencia intradía
- Confluencia del VWAP con el footprint y el delta
- Reglas reales de una cuenta de 50K: pérdida diaria y drawdown máximo
- Riesgo diario recomendado
- Número de contratos: MNQ vs. NQ
- Ejemplo realista de una evaluación aprobada
- Rutina diaria antes de operar
- Checklist de entrada, gestión y salida
- Cuándo no operar y cerrar la sesión
- Bitácora y métricas de desempeño
- Plantear una entrada de scalping en MES y MNQ
- Aplicar la gestión del riesgo
- Administrar la pérdida
- Gestionar la ganancia
Módulo 4: GEX de opciones aplicado a futuros MNQ
- ¿Qué es una opción? Call, put, strike y vencimiento
- Anatomía de la cadena de opciones y diferencias con otros instrumentos
- Derechos y obligaciones: comprador vs. vendedor
- El inversionista minorista que compra vs. el dealer institucional que vende
- Las griegas: delta, gamma, theta y vega
- Control de capital y dimensionamiento de posiciones
- El impacto de la descomposición temporal (theta)
- La volatilidad implícita y la vega
- Mitigación de pérdidas ante cambios bruscos de volatilidad
- Estrategias direccionales básicas
- La cobertura delta-neutral de los dealers y su efecto en el subyacente
- Qué es el GEX: definición y lectura de su signo y magnitud
- Régimen de gamma positivo vs. gamma negativo
- Gamma Flip (nivel de gamma cero)
- Call Wall y Put Wall: zonas de techo y piso
- Otros niveles: Net GEX, Volatility Trigger y Max Pain
- Eventos que mueven el GEX: vencimientos (OPEX), opciones 0DTE, FOMC e IPC
- Traducir los niveles de QQQ / NDX al futuro NQ / MNQ
- Confluencia: estructura GEX (macro) + order flow (micro)
- Delta acumulado a 5 minutos y la regla de la caja discrecional de tres niveles
- Protocolo operativo en la ventana matutina (8:00 a 11:00 a. m., hora de Nueva York) con MNQ
- Mitos frecuentes del GEX y checklist diario
Profesor
Metodología
Aprenderás con un enfoque práctico. Debes revisar los archivos de estudio y participar en las clases donde podrás realizar tus consultas al profesor. En cada módulo de estudio, rendirás un examen online y desarrollarás una actividad de tu proyecto del curso. Al finalizar cada curso, podrás exponer tu proyecto para recibir las recomendaciones finales del profesor.
Certificación
Se entregarán dos certificados por la especialización:
- Certificado por haber participado, otorgado por Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.
- Certificado por haber aprobado, otorgado por la Universidad San Martín de Porres.
Garantía y Satisfacción
Podrás acceder a una próxima edición de los cursos para reforzar y actualizar tus conocimientos, o si no pudiste asistir con regularidad a las clases. Es decir, podrás llevar la especialización por segunda vez desde 0 sin costo adicional.
Profesor
MASTER CLASS ONLINE
Pagar en banco BCP
(transferencia o depósito)
Cuenta: 194-8956577-0-72
CCI: 00219400895657707297
Andes Tec SAC
Pagar con Yape
Número: 906 242 388
Andes Tec Sac
RUC 20607259811
Pagar con tarjeta
(Crédito o débito)
Contactar al 906 242 388
Erika Gabrielli – Asesora Académica
Cursos de la Especialización en Tesis, Análisis de datos y Artículos Científicos
Desarrollo de Tesis
Análisis de Datos para una Tesis
Elaboración y Publicación de Artículos Científicos
